国债逆回购收益计算-国债逆回购收益如何

逆回购净收益=收入-成本。收入=成交额×年收益率×实际占款天数/365天。

举例1:周一1000万元做3天的国债逆回购,周四到账可用,周五资金可取。

手续费:10000000*元。净收益为:4040元。

逆回购净收益=收入-成本。收入=成交额×年收益率×实际占款天数/365天。

成本=成交额×手续费率。举例1:周一1000万元做3天的国债逆回购,周四到账可用,周五资金可取。

收益为:10000000*3*元。手续费:10000000*元。

净收益为:4040元。扩展资料:交易特点:(一)交易的收益性银行活期存款,利率非常低,加之自21世纪后CPI远高于活期利率。

需要注意的是逆回购收益的计算,自然日是活期利息,3天及以下的品种按交易日计算,3天以上的品种按自然日计算。

(二)逆回购交易的安全性与股票交易不同的是,逆回购在成交之后不再承担价格波动的风险。

从这种意义上说,逆回购交易类似于抵押贷款,它不承担市场风险。

不考虑CPI的因素的话,国债是一种在一定时期内不断增值的金融资产,而国债逆回购业务是能为投资者提高闲置资金增值能力的金融品种,它具有安全性高、流通性强、收益理想等特点。

对于资金充裕的机构来说,充分利用国债逆回购市场来管理闲置资金,以降低财务费用来获取收益的最大化,又不影响经营之需,不失为上乘的投资选择。

参考资料来源:

国债逆回购的收益利率是年化利率,计算的每日的话应除以365,交易费用是十万分之一,即收益计算公式=本金*6%*7/360-手续费。

假设买了10万元成交时利率是6%到期后收益就是116-5=111元。

国债回购的购回价:如果借贷成本以100元面额(国债)予以固定,则购回价格=100元+利息=100元+100元*年收益率*回购天数/360天,其中,年收益率即是成交日由交易双方竞价产生的某一回购品种的场内挂牌"价格"。

2元认购961国债,若在2个月后以92元的价格出售,其持有收益率应为:(92-89.

2×100%=,非贴现国债计算方式与此相同。

5÷12)÷×100%=。

想了解逆回购政策,就要认识逆回购重要的4个交易日,详情如下T日:成交日、首次清算日T+1日:首次交收日,相当于是借款人拿到了资金(非交易日顺延)T+N日:到期清算日(非交易日顺延)(N为逆回购天数)T+N+1日:到期交收日,相当于是借款人偿还资金(非交易日顺延)很多投资人可能有一个误区(包括笔者自己),以为T+N+1日才能购买股票,这是错的!实际是T+N日即可购买股票。利息等于逆回购收益率*实际占款天数「到期交收日(不含)与首次交收日(含)间隔的天数」

逆回购只有在交易日内才有收益,节假日是没有的,周六日和法定假日算作实际占款天数,不算息。

而逆回购方就是接受债券质押,借出资金的融出方。

逆回购为中国人民银行向一级交易商购买有价证券,并约定在未来特定日期将有价证券卖给一级交易商的交易行为,逆回购为央行向市场上投放流动性的操作,逆回购到期则为央行从市场收回流动性的操作。